Четвёртая дочь царской четы Великая княжна Анастасия Николаевна родилась 18 июня 1901 г. в Петергофе.

Круглолицая, голубоглазая, с пшеничного цвета волосами, Анастасия очень походила на отца. Росла она подвижным и энергичным ребёнком. Домашние звали её «маленькой», Настаськой, Настей, «кубышкой» — за небольшой рост и кругленькую фигуру, а ещё забавным прозвищем «швыбзик» или «швибз» — за неистощимость в изобретении шалостей и проказ. Все отмечали, что маленькая Анастасия обладала большим обаянием.

«Анастасия Николаевна всегда шалила, лазила, пряталась, смешила всех своими выходками, и усмотреть за ней было нелегко», — писала Анна Танеева.

С. Я. Офросимова вспоминала: «Когда приходили княжны, в особенности Великая княжна Анастасия Николаевна, начинались страшная возня и шалости. Великая княжна Анастасия Николаевна была отчаянной шалуньей и верным другом во всех приказаниях цесаревича».

Девочка отличалась лёгким и жизнерадостным характером, любила играть в лапту, в фанты, крутить металлический обруч, могла часами без устали носиться по дворцу, играя в прятки. Легко лазила по деревьям и часто из озорства отказывалась спуститься на землю. Она была неистощима на выдумки, к примеру, любила раскрашивать щёки и носы сестёр, брата и молодых фрейлин душистым кармином (красным красителем) и клубничным соком. С её лёгкой руки в моду вошло вплетать в волосы цветы и ленты, чем девочка очень гордилась.

Великая Княжна Анастасия.

Анастасия была неразлучна со старшей сестрой Марией, обожала брата и могла часами развлекать его, когда Алексея укладывала в постель очередная болезнь.

Юлия Ден писала: «Самая младшая из Великих Княжон, Анастасия Николаевна, казалось, была из ртути, а не из плоти и крови. Она была очень, чрезвычайно остроумна и обладала несомненным даром мима. Во всём умела находить забавную сторону и обожала всякого рода розыгрыши. Думаю, из неё вышла бы превосходная комедийная актриса. Она то и дело проказничала, это был настоящий сорванец… Она была хорошенькой, лицо у неё было смышлёное, и в глазах светился недюжинный ум».

Однако при этом Анастасия понимала своё положение, занимаемое ею от рождения, и однажды, когда младший брат сказал ей: «Анастасия, тебе нужно представлять в театре, будет очень смешно, поверь!», то получил неожиданный ответ, что Великая княжна не может выступать в театре, у неё есть другие обязанности.

По воспоминаниям Пьера Жильяра, «Анастасия Николаевна была… большая шалунья, и не без лукавства. Она во всём быстро схватывала смешные стороны; против её выпадов трудно было бороться. Она была баловница — недостаток, от которого она исправилась с годами. Очень ленивая, как это бывает иногда с очень способными детьми, она обладала прекрасным произношением французского языка и разыгрывала маленькие театральные сцены с настоящим талантом.

Она была так весела и так умела разогнать морщины у всякого, кто был не в духе, что некоторые из окружающих стали, вспоминая прозвище, данное её матери при английском дворе, звать её «Солнечный луч».

Прилежанием в учёбе Анастасия не отличалась, она терпеть не могла грамматику, писала с ошибками, а арифметику с детской непосредственностью именовала «свинством». Преподаватель английского языка Чарльз Сидней Гиббс вспоминал, что однажды она пыталась подкупить его букетом цветов, чтобы повысить оценку, а после его отказа отдала эти цветы учителю русского языка.

Как и сёстры, Анастасия любила рисовать, вязала, шила, увлекалась модным в то время фотографированием, причём имела собственный фотоальбом. Она зачитывалась пьесами Шиллера и Гёте, любила Мольера, Диккенса и Шарлотту Бронте. С удовольствием играла с братом на гитаре и балалайке. Хорошо играла на рояле и охотно исполняла с матерью в четыре руки пьесы Шопена, Грига, Рахманинова и Чайковского.

Несмотря на свой задорный характер, княжна Анастасия имела смирение и послушание по отношению к родителям. Родители отнюдь не потворствовали шалостям младшей дочери. Государыня Императрица прекрасно понимала, что ради пользы ребёнка время от времени нужно сдерживать её неуёмную энергию. При этом Александра Фёдоровна не желала переделывать натуру дочери, ломать её. Она позволяла детям развиваться в зависимости от природных качеств. В результате шаловливость — качество, которое могло бы переродиться в нечто малопривлекательное, у княжны Анастасии перешло в достоинство: весёлый нрав юной девушки и радовал, и утешал окружающих.

В годы Первой мировой войны все женщины царской семьи шили для солдат рубашки, вязали носки и рукавицы. В этих трудах принимала участие и Анастасия, которой было в ту пору около тринадцати лет. «Напротив меня сидит великая княжна Анастасия Николаевна, — вспоминала С. Я. Офросимова. — Её хорошенькое личико полно жизни и лукавства. Её быстрые глазки всегда сверкают неудержимым весельем и задором, они неустанно зорко высматривают, где бы ей нашалить… Острый, подчас беспощадный язычок рассказывает о всём виденном. Всюду, где она появляется, загорается неудержимая жизнь и звучит весёлый смех. При ней «даже раненые пляшут», по собственному её выражению. Как ей не сидится за шитьём! Но бледные, тонкие руки Татьяны Николаевны быстро вяжут рукавицу, Ольга Николаевна ещё ниже склонила голову над шитьём, а Мария Николаевна выбирает новую работу. Надо сидеть и работать… И её быстрая ручка берёт первую попавшуюся детскую рубашонку».

Анастасия за рукоделием.

Анастасия вместе со своей сестрой Марией навещала раненых солдат в госпитале. Всеми силами княжны старались отвлечь раненых от тяжёлых мыслей, беседовали с ними, давали концерты, писали по их просьбам письма родным. Лечившийся там и знавший Анастасию Феликс Дассел вспоминал, что Великая княжна постоянно «смеялась и скакала, как белочка».

О проведённых в госпиталях днях Анастасия вспоминала часто, она писала из Тобольска сестре в Екатеринбург: «Мне помнится, как мы давным-давно посещали госпиталь. Надеюсь, все наши раненые в конечном итоге остались живы. Почти всех потом увезли из Царского села. Ты помнишь Луканова? Он был так несчастен, и так любезен одновременно, и всегда играл как ребёнок с нашими браслетами. Его визитная карточка осталась в моём альбоме, но сам альбом, к сожалению, остался в Царском. Сейчас я в спальне, пишу на столе, а на нём стоят фотографии нашего любимого госпиталя. Знаешь, это было чудесное время, когда мы посещали госпиталь. Мы часто вспоминаем об этом, и наших вечерних разговорах по телефону и обо всём прочем».

В другом письме из Тобольска, отправленном на пасхальной неделе 1918 г. сестре Марии, Анастасия описывает минуты радости, пережитые, несмотря на грусть, одиночество и беспокойство за больного брата: «Ужасно хорошо устроили иконостас к Пасхе, всё в ёлке, как и полагается здесь, и цветы. Снимались мы, надеюсь, выйдет. Я продолжаю рисовать, говорят — недурно, очень приятно. Качались на качелях, вот когда я падала, такое было замечательное падение!.. Да уж! Я столько раз вчера рассказывала сёстрам, что им уже надоело, но я могу ещё массу раз рассказывать… Вот была погода! Прямо кричать можно было от приятности. Я больше всех загорела, как ни странно, прямо акробатка!.. Очень извиняюсь, забыла Вас Всех моих любимых поздравить с праздниками, целую не три, а массу раз Всех. Все тебя, душка, очень благодарят за письмо».

Как свидетельствовал генерал М. К. Дитерихс, участвовавший в расследовании убийства царской семьи, «Великая княжна Анастасия Николаевна, несмотря на свои семнадцать лет, была ещё совершенным ребёнком. Такое впечатление она производила главным образом своей внешностью и своим весёлым характером. Она была низенькая, очень плотная, — «кубышка», как дразнили её сёстры. Её отличительной чертой было подмечать слабые стороны людей и талантливо имитировать их. Это был природный, даровитый комик. Вечно, бывало, она всех смешила, сохраняя деланно-серьёзный вид».