Математика - скачать книги или читать онлайн. Страница 75

В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

В статье предложена эмпирическая модель динамики роста российского банковского сектора. Оценивается динамическая панельная регрессия с фиксированными эффектами с использованием метода System GMM. Выборка построена на квартальных отчетных формах Банка России и данных Росстата за период 2008—2011 гг. Основной целью исследования является проверка выполнения закона пропорционального роста, а также определение факторов, влияющих на рост коммерческих банков. В полученных оценках выполнение этого закона не подтверждается. Темпы роста банков отрицательно зависят от размеров суммарных активов и положительно – от уровня рыночной концентрации, не наблюдается инерционности роста. Полученные выводы позволяют строить прогнозы развития рынка российских коммерческих банков, используя доступные данные.

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Анализируется ситуационная модель выбора маршрута доставки для принятия оперативных решений при возникновении непредвиденной ситуации на маршруте, корректировке опорного плана и выборе нового маршрута доставки. Решается задача многокритериального выбора маршрутов доставки в условиях неопределенности на основе теории нечетких множеств. Проводится ранжирование альтернатив множества маршрутов и выбирается наилучшая альтернатива нового маршрута на основе нечетких множеств.

Рассматриваются возможности и перспективы многокритериальной оценки параметров системы с помощью методов и программных комплексов многокритериальной оптимизации. Указаны сайты, на которых доступны программные системы для решения многокритериальных задач. Рассмотрены некоторые программы для однокритериальной оптимизации, которые применимы для оценки скаляризованной многокритериальной задачи.

Представлены результаты разработки и исследования методов формообразования 3D-объектов, формирования их проекций на плоскость наблюдения, а также обеспечения динамики 3D-сцен – задания законов движения тел и формирования анимированных изображений проекций, основанных на использовании тетрагональной регулярной сетевой модели.

В статье описывается подход к решению задачи векторизации, позволяющий представить контуры изображения в аналитическом виде как последовательность параметризованных примитивов. Подобного рода преобразования необходимы в таких областях, как робототехника, САПР, географические информационные системы, станки с числовым программным управлением и в других областях.

Авторами разработан логико-статистический алгоритм определения сквозных пор по микрофотоизображениям сечений композиционных наноматериалов, основанный на булевских, морфологических и статистических операциях. Алгоритм практически применен для анализа последовательности микрофотоизображений на различной глубине сечения образца композиционного наноматериала карбид кремния/иттрий алюминиевый гранат (SiC/Y3Al5O12), полученных методом рентгеновской томографии.

Представлены математические модели, алгоритмы и программы для расчета маршрутов и грузопотоков в транспортно-терминальных сетях операторов мультимодальных перевозок с развитой собственной трехмодальной (авто-авиа-железнодорожной) сетью маршрутов. Приводится описание разработанных алгоритмов и программы. Рассматриваются практические примеры.

В статье затронута актуальная проблема информатизации управления бюджетом муниципального образования, являющегося фундаментом бюджетной системы Российской Федерации. В решении этой проблемы особое место занимают вопросы создания экономико-математических моделей, позволяющих количественно оценить последствия принимаемых по управлению бюджетом решений. Автором предложен комплекс экономико-математических моделей для выбора решений о необходимости дополнительных поступлений денежных средств в местный бюджет. Модели программно реализованы и включены в состав информационной системы управления бюджетом муниципального образования. Также приведена ее функциональная структура.

В статье рассматриваются особенности применения параллельных вычислений для решения задачи помехоустойчивого кодирования информации. Проводится анализ алгоритмов обработки информации в системах передачи данных. Авторы приводят результаты экспериментов решения задачи кодирования и декодирования информации кодом Рида-Соломона и подтверждают эффективность реализации алгоритмов обработки данных параллельными вычислительными системами кластерного типа. Высказывается предположение о существовании оптимального, с точки зрения времени выполнения прикладной программы, количества процессорных элементов для решения задачи ограниченного объема. Для проверки гипотезы приводятся результаты экспериментов по решению задачи декодирования информации на кластере. Подтверждается существование оптимального числа вычислителей совмещением расчетов и полученных экспериментальных данных.

В настоящее время во всем мире наблюдается рост оборотов электронной торговли как в секторе «бизнес-клиент», так и в секторе «бизнес-бизнес». Системы электронной торговли (e-commerce) включают системы маркетинга и заказа товаров, платежные системы и системы предоставления услуг, в частности, связанных с доставкой товаров. Эффективность используемых для этих целей информационных технологий зависит от того, как фирма их использует. Выгода достигается за счет преобразования организации труда на фирме связанного с внедрением информационных технологий. Использование информационных технологий только в качестве средств доступа потенциальных пользователей (субъектов малого и среднего бизнеса) к базам данных само по себе не способно дать существенного экономического эффекта. Анализ разных программных продуктов и основных классов решаемых ими задач показал, что в качестве оптимизационной компьютерной технологии может выступать инструментальная система «Decision» – программный продукт, предназначенный для применения новых экономико-математических методов разработки проектов, выполнения исследований и принятия решений в экономике, маркетинге и управлении. Решением Международной ассоциации авторов научных открытий, членами которой являются российские лауреаты Нобелевской премии, система признана открытием. Методология, реализованная в системе «Decision», защищена патентом и соответствующей лицензией.