Когда в августе 1917 года Уссурийская дивизия по приказу Корнилова и Крымова двинулась на революционный Петроград, она с фронта следовала через Ревель. Здесь, видимо, Унгерн и присоединился к ней вместе с Мирбахом и своим сводным братом Максимилианом Хойнинген-Хьюном. После того как эшелоны уссурийцев застряли под Ямбургом, некоторые офицеры, зная о том, что Семёнов набирает командный состав для будущего монголо-бурятского полка, решили ехать вслед за ним в Забайкалье. Надо думать, на их решение влияли слухи о готовящихся арестах участников корниловского выступления. Во всяком случае, Унгерн и оба его родственника выехали на восток значительно позже, чем Семёнов. Ни о какой борьбе с большевиками все трое не помышляли, как и сам будущий атаман, иначе сестра Унгерна не отправилась бы вслед за мужем и братьями. Те ждали её в Иркутске, но когда она туда прибыла, ситуация резко изменилась. Семёнов на станции Маньчжурия уже формировал свой отряд, начиналась Гражданская война, и Унгерн решил пробираться в Китай. Мирбах вначале хотел составить ему компанию, но передумал. Брать с собой жену и её юного брата было рискованно, покидать их – тоже. В итоге они втроём выехали обратно и в конце концов с массой приключений добрались до Ревеля, а Унгерн – тоже, вероятно, не без трудностей, оказался у Семёнова.

Почти сразу он был назначен комендантом железнодорожной станции в Хайларе, затем стал военным советником при монгольском князе Фушенге. Его расквартированная в этом городе «бригада» насчитывала около восьмисот всадников племени харачинов – самого дикого и воинственного из племён Внутренней Монголии. Год назад они совершили набег на восточные аймаки Халхи (в бою с ними был ранен будущий председатель Монгольской Народно-Революционной партии, в то время пулемётчик войск ургинского правительства Сухэ-Батор); позднее Фушенга с помощью японских артиллеристов и на японские деньги воевал с китайцами, а теперь по совету всё тех же японцев поступил на службу к Семёнову, который с самого начала внимательно смотрел в сторону Токио. Харачины были известны как отъявленные разбойники, и для контроля над ними требовался человек с железной рукой. Для этой роли Унгерн подходил как нельзя лучше. Постепенно у себя в штабе он сосредоточил фактическое командование «бригадой». Все важнейшие вопросы решались русскими и японскими инструкторами, сам Фушенга царствовал, но не управлял.

В августе 1918 года, при очередном наступлении Семёнова в Забайкалье, харачины по распоряжению штаба Особого Маньчжурского отряда угнали из приаргунских станиц, поддержавших Лазо, восемнадцать тысяч овец. Их предполагалось передать казакам, которые пострадали от большевистских реквизиций. Но ни возмездие, ни восстановление справедливости осуществить не удалось. Обнаружилось, что не то по ошибке, не то по неистребимой привычке к разбою харачины угнали не тех овец – большинство их принадлежало казакам, служившим не у красных, а у Семёнова. Часть стада Унгерн вернул владельцам, но породистые овцы были уже испорчены, поскольку их гнали вперемешку с баранами и оплодотворили на несколько месяцев раньше, чем положено по скотоводческому календарю. Другую часть успели продать, остальное пошло на пропитание самим харачинам. Пострадавшие от реквизиций казаки вообще ничего не получили. Естественно, разразился скандал. Но когда член войскового правления Гордеев, на которого со всех сторон сыпались жалобы, обратился за разъяснениями к начальнику снабжения Маньчжурского отряда, тот сказал: «О, этого вопроса вы, батенька, не поднимайте. Ведь это сделал барон!… Батенька, если я об этом заявлю, мой чуб затрещит. Тут есть особый пункт, которого касаться нельзя!» Иными словами, с Унгерном лучше не связываться. Причины этой странной неприкосновенности барона объяснялись, видимо, не столько его дружбой с Семёновым, сколько с теми, от кого всецело зависел сам атаман – с японцами.

Ещё в Хайларе Унгерн имел возможность сблизиться с находившимися при Фушенге японскими офицерами, среди которых был профессиональный разведчик капитан Нагаоми (русской разведке он был известен под фамилией Окатойо). Японцы должны были по достоинству оценить незаурядную фигуру барона. Его характер, интерес к Востоку вообще и буддизму в частности, наконец, полное отсутствие прозападных симпатий – всё это делало Унгерна потенциальным союзником. На ситуацию в Азии он смотрел приблизительно так же, как кумир японской офицерской молодёжи, военный министр Кадзусигэ Угаки, в декабре 1917 года провозгласивший, что Япония будет противостоять европейскому и американскому «деспотическому капитализму» с одной стороны, и «катящейся на восток волне русского большевизма» с другой.

И ещё в одном пункте взгляды Унгерна в точности соответствовали принципам политики Токио: он тоже был сторонником свергнутой династии Цинь. Но если для Японии это был вопрос чисто политический, то Унгерну он представлялся иным. Восстановление Циней на престоле казалось ему волшебным ключом к будущему всего человечества, центральной нотой вселенской гармонии. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно сдвинуть и вернуть в исходное положение утративший равновесие мир, он видел в маньчжурской династии; единственную точку физической опоры – в Монголии, а духовной – в буддизме.

Взять Читу собственными силами Семёнов так и не сумел. Он принял её из рук чехословацких легионеров Гайды и сибирских добровольцев Анатолия Пепеляева, впоследствии – прославленного «мужицкого генерала». В сентябре 1918 года атаман утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице «Селект», а Унгерн обосновался в Даурии. Он получил её от Семёнова на правах феодального владения: казармы стали его замком, гарнизон – дружиной, жители пристанционного посёлка – крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал.

Два пункта на географической карте, прочно связанные с жизнью Унгерна, странно созвучны его фамилии – Урга и Даурия. Здесь почти сразу после победы он приступил к формированию своей Азиатской дивизии, основу которой составили бурятские и монгольские всадники. На первых порах её называли Туземным корпусом, Инородческим корпусом, Дикой дивизией, но Унгерн с его паназиатскими идеями хотел, видимо, подчеркнуть их в самом названии. Сколько сабель насчитывалось в дивизии, определить затруднительно. Колчаковские агенты доносили в Омск, что она «вообще не поддаётся учёту». Не менее сложно разобраться в её структуре, которая была разной в разное время. Поначалу один полк составили харачины Фушенги, другой набрали из казаков – русских и бурят, но за те два года, что Унгерн провёл в Даурии, всё неоднократно менялось. Управление строилось по принципу двойного командования: русские офицеры дублировали и контролировали туземных начальников. На штабных должностях и в артиллерии служили преимущественно русские. Вскоре при дивизии была создана военная школа для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов. Заведовал ею есаул Баев. Как и заместитель Унгерна, Шадрин, он владел монгольским языком не хуже, чем родным.

Ничьей власти над собой барон не признавал. Когда из Читы к нему прибыла комиссия для расследования произведённых реквизиций и потребовала каких-то отчётов, Унгерн вежливо предостерёг ревизоров: «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки Дикой дивизии!» В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие мимо поезда.

Средства, отпускаемые из Читы на содержание дивизии, были ничтожны, и главным способом получения крупных сумм для Унгерна стали реквизиции на железной дороге. Интендант барона, генерал Казачихин, позднее арестованный в Харбине и отданный под суд, оправдывался: «Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей, это при современной дороговизне чего-нибудь да стоит! Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на неё…» Самым удобным местом для такого рода промысла была пограничная Маньчжурия с её постами военного и таможенного контроля. Реквизированные товары тайно переправлялись в Харбин, где продавались через спекулянтов-перекупщиков, часто по заниженной цене. Вокруг этого кормилась целая орда русских и китайских дельцов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем всё опять шло по-прежнему. Казачихин жаловался: «Моё положение было какое? Не сделать – барон расстреляет, сделать – атаман может отдать приказ и расстрелять». Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин присылал в Даурию и вырученные деньги, и натуру: муку, сало, рис, ячмень и овёс для лошадей, табак, папиросы, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, то вдруг почему-то кокосовые орехи. При этом сам он был абсолютно бескорыстен, чего нельзя сказать о его помощниках. Тот же Казачихин, например, между делом купил себе дом в Харбине.