Протекание кори у Феликса, кажется, обошлось без осложнений, так как уже две недели спустя после начала болезни 9 апреля он писал своему другу Фридриху Розену: «То, что я не сам пишу это письмо, а диктую — следствие кори, которой я, собираясь в путешествие, переболел вместе с моей младшей сестрой и Павлом, и хотя я опять здоров и чувствую себя хорошо, мне еще запрещено читать и писать». Этот запрет врача основывался, по-видимому, на возможности воспаления конъюнктивы глаза, которым часто сопровождается корь, поэтому раньше затемняли комнату больного. Даже при выздоровлении надо было избегать яркого света и беречь глаза, и то, что прописал Мендельсону врач, было вполне обосновано.

8 мая 1830 года наступил, наконец, момент, когда он мог отправиться в запланированное большое путешествие по Европе. Знаменитые «Путевые письма» молодого Мендельсона, которые в свободной и меткой манере дают наглядную картину его впечатлений, однако ничего не говорят о личных проблемах и заботах или о его мыслях во время этого, продолжавшегося более двух лет, периода пребывания за границей. Эти письма были слишком изменены многочисленными сокращениями, зачеркиваниями, произвольными дополнениями, даже искажениями, предпринятыми братом Павлом и его сыном Карлом с целью оставить потомкам более идеальный портрет мастера. Только благодаря сопоставлению их с оригиналами, сделанному Эриком Вернером, в них были внесены соответствующие добавления и исправления, которые представляют нам молодого Мендельсона в некотором отношении более реалистичным. При этом особый интерес представляет толкование Мендельсоном проблем искусства, философии и политики.

Первая остановка этого путешествия — дом на Фрауэнплан, подобный месту паломничества, — была большим началом, ведь эстетические принципы Мендельсона, даже может быть в ущерб его свободному музыкальному развитию, были определены Иоганном Вольфгангом Гете. Разговоры, которые вел молодой композитор со старым Гете о значении инструментальной и вокальной музыки и ее границах, и которые совсем не упоминались в известных общественности письмах, были для Феликса откровением. Но и для самого Гете эти дни были очевидно очень полезными. 80-летний поэт, который испытывал необыкновенную симпатию еще к Феликсу-мальчику, сделал все, чтобы задержать этого возмужавшего, добившегося успехов в Англии молодого человека. Ежедневно Феликс играл ему, и, несмотря на возраст, Гете часами слушал своего преданного музыке «Давида». А когда 3 июня наступил день прощания, он подарил «дорогому молодому другу Ф.М.Б.», «нежному повелителю фортепьяно», лист из оригинальной рукописи своего «Фауста».

Следующей остановкой был Мюнхен, где, благодаря рекомендательным письмам, Мендельсон провел время в очень интересном обществе. При этом он якобы серьезно влюбился в красивую молодую Дельфину фон Шаурот, с которой в приватном кругу несколько раз музицировал в четыре руки, и, по-видимому, из-за нее не поехал в Париж в те памятные революционные дни, хотя разделял либеральные взгляды своего отца, находившегося в это время в Париже. Его путешествие продолжалось через Зальцбург в Вену, которая стала для него горьким разочарованием. Действительно, музыка этого города после взлета венской классики снова обратилась к легкой опере и салонной музыке. Сидящий в Феликсе пуританский дух побудил его написать в имперской столице серьезную духовную музыку, по-видимому в качестве протеста против показавшейся ему поверхностной венской музыки, какой была, например музыка Иоганна Штрауса-отца, которую он назвал «песенной».

В начале октября он, наконец, ступил на землю Италии. Через Венецию и Флоренцию приехал в Рим, где остался на всю зиму и вел жизнь не как профессиональный художник, а как избалованный, богатый любитель искусства. Насколько сильно восхитила его эта страна, ее культурные красоты и жители, настолько мало впечатлила музыкальная жизнь Италии. В музыкальном плане в Риме он использовал время для того, чтобы работать над увертюрой «Гебриды» и над музыкой к «Первой Вальпургиевой ночи». Кроме того, он сделал наброски к «Итальянской» и «Шотландской» симфониям, хотя закончены они были значительно позже. Как и раньше бывало, после наброска первых идей часто следовала продолжительная фаза переработки и ревизии.

Среди дружеских контактов, которые он имел с творческими людьми, особые отношения у него сложились с жившим в Риме стипендиатом Гектором Берлиозом. Хотя их взгляды на музыку различались, Берлиоз очень ценил своего коллегу, который был на шесть лет моложе, что следует из одного письма того времени. В нем говорится о Мендельсоне: «Думаю, что он является одним из величайших музыкальных талантов нашего времени; огромный, необычный, очень важный, чудесный талант». Феликс, хотя и ценил образованность Берлиоза, музыку своего сильнейшего антипода не очень понимал. Он не мог осознать, как такой милый человек может писать такую ужасную музыку, как «Фантастическая симфония». Здесь Мендельсон, как и другие великие композиторы, не мог с точки зрения своих собственных музыкальных представлений проникнуть в мир музыки других мастеров.

В Неаполе из-за жаркой погоды он не мог работать, только закончил основные части «Итальянской симфонии». «Климат здесь — для высоких господ, которые встают поздно, никогда не ходят пешком, ни о чем не думают (потому что жарко), после обеда спят на диване, затем едят мороженое и ночью едут в театр…», — писал он вместе с критическими заметками о социальной жизни в южной Италии. Он охотно бы продолжил путешествие в Сицилию, но этот план осуществить не удалось из-за запрета отца, которому он, как всегда, послушно подчинялся против своих убеждений и воли. Назад его дорога пролегала через Милан, где он познакомился с Доротеей Эртман, бывшей любимой ученицей Бетховена, и старшим сыном Моцарта Карлом Томасом. На своем пути в Мюнхен он решил заехать в Швейцарию, где прошел пешком по горам и, несмотря на непогоду, показал отличную физическую форму. Прибыв в Мюнхен, он почувствовал себя «по-домашнему уютно», как в свой первый приезд, его сердце пылало любовью к красивой Дельфине фон Шаурот. Ей он посвятил свой клавирный концерт в g-Moll, который быстро написал на бумаге и исполнил в присутствии баварского короля.

Хотя и трудно было прощаться с Мюнхеном, его все же тянуло в Париж, где повсюду чувствовались последствия июльской революции. Интерес к политическим событиям побудил его уже в первые дни присутствовать на заседании палаты депутатов с участием короля Луи Филиппа. Своей сестре Ребекке он сообщал, что за всю свою жизнь «ни разу не провел двух таких немузыкальных недель, как эти». Он выступил против общества художников и ученых, которые редко собирались в Париже в таком количестве, с предубеждением, скорее как пуританин из маленького города. Хотя у него и были контакты с некоторыми эмигрантами из Германии, но не с великими представителями французской литературы. Даже среди музыкантов были Херубини, Шопен и Лист, с которыми он встречался лично. Сам он добился успеха как пианист, но не как композитор. Если его увертюра «Сон в летнюю ночь» имела небольшой успех, то с «Реформационной симфонией» было еще хуже. Так как оркестр уже на второй репетиции отклонил ее как слишком «схоластичную», проект провалился. Это было первое большое разочарование избалованного успехом художника, которое так глубоко уязвило его, что он в письмах своей семье лишь туманно намекал об этом. Вскоре после этого первого музыкального поражения он получил глубоко потрясшую его новость о смерти любимого друга юности Эдуарда Ритца, в память о котором он позже написал новый медленный пассаж для квинтета A-Dur op. 18 с эпитафией «Некролог». И очень скоро его настроение снова омрачится известием о смерти Гете, в котором он потерял не только прекрасный образец, но и по-отечески преданного друга.

Ко всем этим неприятностям, в Париже в начале 1832 года разразилась эпидемия холеры, которая унесла много жертв, а в конце марта заболел и Мендельсон. В воспоминаниях Фердинанда Гиллера мы читаем, что во время пребывания в Париже Мендельсон «переболел холерой, к счастью, в легкой форме», что не совсем соответствует сообщениям Мендельсона, так как в письме Карлу Клингеману от 16 апреля 1832 года он пишет о болезни, которая продолжалась несколько недель. Он пишет о «тотальной болезни, которая в последние недели приковала его к постели». Немного подробнее это событие Мендельсон описывает в письме кларнетисту Генриху Бертману, в котором говорится: «Я был так зол, как морская свинка, чувствовал себя так плохо всю зиму, как рыба в песке. Мне все время чего-то не хватало, и, наконец, в последние дни по-настоящему заболел и должен был лежать в постели; одна старая женщина массировала мне живот, я был закутан в теплые одеяла, много потел, ничего не ел, принимал много посещений и сочувствий и хотел послать все к черту. Я должен был принимать мятные таблетки, скучать и ждать, чтобы вместе с потом вышла моя злость, мои боли в животе и холера. Но вот уже несколько недель все в прошлом. Холера принесла ужасные опустошения, и люди думают больше не о музыке, а о коликах. Кто мог уехать, уехал, другие по вечерам никуда не выходят. И если бы старая женщина не массировала мне живот, я бы тоже давно уехал».