В доме номер 6 на улице Татра Валленберг поднялся наверх по лестнице и поговорил со своими еврейскими помощниками, сопровождение ожидало его в это время на улице. Валленберг объяснил Реже Мюллеру, что он отправляется в Дебрецен с планом восстановления Венгрии, затем он достал из чемодана 100 000 пенгё и передал их Мюллеру, сказав, чтобы тот истратил их на текущие расходы. Присутствовавший там же Дьёрдь Гергей вспоминает, что Валленбергу, находившемуся тогда в хорошем расположении духа, не терпелось отправиться в Дебрецен. «Он сказал, что вернется оттуда самое позднее дней через восемь».

Д-р Петё снова вызвался сопровождать Валленберга и Лангфельдера, и они отправились в путь втроем, если не считать сопровождения — Демченко и его двух солдат. Через несколько кварталов их автомобиль столкнулся с русским военным грузовиком. Как рассказывает Петё, «русские были в бешенстве, они выволокли Лангфельдера из машины с водительского сиденья, и, Бог знает, чем бы это закончилось, но как раз тут подъехал мотоцикл с русским майором, и инцидент на том был исчерпан».

Д-р Петё добавляет: «На углу улицы Бенцур я вышел, пожелав Валленбергу на его рискованном пути всего наилучшего. Более я его никогда не видел».

На свободе Рауля Валленберга больше не видел никто.

Для будапештских евреев кошмар окончился. Но для Валленберга он еще только начинался. Вскоре после прибытия в штаб Малиновского в Дебрецене — или, возможно, даже где-нибудь на пути — Валленберг и его шофер Вильмош Лангфельдер были переданы НКВД, как тогда назывался КГБ. В один из первых дней февраля они уже сидели в раздельных камерах в московской тюрьме на Лубянке, главном дознавательном центре советской секретной полиции.

Отсутствие Валленберга в Будапеште было замечено не сразу. Прежде чем оно обеспокоило его друзей и знакомых, прошло некоторое время. По-прежнему остававшиеся в Буде коллеги Валленберга о его отъезде в Дебрецен даже не знали. Кроме того, бои в Буде, на их стороне реки, продолжались до конца февраля. Лидеры же еврейской общины в Пеште из-за немалого расстояния до Дебрецена, бюрократической неразберихи и общего хаоса в стране, где продолжалась война, ранее чем через неделю или даже двух его возвращения не ожидали. Освободившись от страха физического уничтожения, евреи, как и большинство других жителей Будапешта, по-прежнему, пусть и в освобожденной столице, продолжали борьбу за существование. Прибытие советских войск потоком продовольственных поставок или медикаментов не сопровождалось, и русские вели себя довольно сурово. Для всех, и особенно для измученных преследованиями евреев, условия жизни оставались крайне тяжелыми.

В Стокгольме никаких причин или поводов для беспокойства за Валленберга также никто не видел. Шведский посол в Москве Стаффан Седерблум уже уведомил МИД на родине о том, что заместитель министра иностранных дел СССР Владимир Деканозов сообщил ему в письме от 16 января, что Валленберг находится у русских в руках. В письме Деканозова недвусмысленно сообщалось: «Меры по охране г-на Валленберга и его имущества советскими военными властями приняты». И в скором возвращении его на родину, казалось, не сомневался никто.

В один из февральских дней мать Валленберга Май фон Дардель посетила советского посла в Стокгольме г-жу Александру Коллонтай, которая тоже посоветовала ей не тревожиться. Рауль находится в безопасности в России и скоро вернется. Приблизительно в то же время г-жа Коллонтай передала подобное сообщение жене шведского министра иностранных дел Кристиана Гюнтера, добавив, что шведскому правительству не стоит поднимать шум по этому поводу, это могло бы только задержать возвращение Валленберга.

8 марта 1945 года евреи Будапешта и все другие, кому судьба Валленберга оставалась небезразлична, были шокированы. Контролируемое русскими «Радио Кошута» передало, что Валленберг был убит по дороге в Дебрецен, вероятнее всего, венгерскими фашистами или «агентами гестапо». Шведское министерство иностранных дел немедленно отправило телеграмму послу Седерблуму с просьбой получить от русских более подробные разъяснения, и Деканозов пообещал послу провести срочное расследование. Тем временем в связи с назначением на другой пост г-жа Коллонтай была из Стокгольма отозвана. Напомнив о ее прежних заверениях г-же фон Дардель, Седерблум обратился к ней.

Озабоченность стала проявлять и общественность Швеции. В Стокгольме уже знали о подвигах Валленберга из интервью, напечатанного на первой полосе ведущей ежедневной газеты «Дагенс нюхетер». В интервью давалась волнующая история его спасательных операций со слов только что приехавшего в Швецию венгерского еврея.

Свою заинтересованность судьбой Валленберга стали проявлять и официальные круги США. 4 апреля посол Джонсон в Стокгольме телеграфировал в Государственный департамент, предлагая, чтобы его коллега в Москве Аверелл Гарриман обратился к шведскому посольству в Москве с предложением содействия в официальном запросе по поводу судьбы Валленберга, «поскольку мы имели в отношении миссии Валленберга в Будапеште особую заинтересованность». Соответственно, уже 9 апреля государственный секретарь Эдвард Стеттиниус телеграфировал послу Гарриману просьбу о том, чтобы тот обеспечил шведам «всю возможную поддержку».

Свой весомый вклад в выражение американской озабоченности внес министр финансов США Генри Моргентау-младший. Экземпляр телеграммы Джонсона от 4 апреля был прислан в его офис по распоряжению генерала Уильяма О'Дуайера, нового исполнительного директора УВБ. Моргентау написал на ней резолюцию: «Дать знать Стеттиниусу, что я лично заинтересован в судьбе этого человека».

19 апреля посол Джонсон сообщал из Стокгольма: «Местные газеты широко комментируют прибытие в Стокгольм служащих шведской миссии из Будапешта и особо — отсутствие среди них атташе Рауля Валленберга, еще с 17 января числящегося пропавшим. Ввиду особой заинтересованности Департамента и Управления по делам военных беженцев миссией Валленберга, а также в связи с нашей глубокой обеспокоенностью его участью, полагаю необходимым, чтобы правительство США сообщило правительству Швеции о своей озабоченности этим вопросом».

Исполняющий обязанности государственного секретаря Джеймс Грю через два дня телеграфировал Джонсону ответ, предписывающий ему проинформировать правительство Швеции о «глубокой озабоченности и крайней обеспокоенности» Америки в связи с означенным делом. В то же время уже 30 апреля Государственный департамент телеграфировал в только что открытую дипломатическую миссию США в Венгрии директиву запросить у русских военных властей сведения о местопребывании Валленберга и «ознакомить их с озабоченностью нашего правительства его участью».

12 мая Джордж Уоррен, советник Стеттиниуса по вопросам беженцев и перемещенных лиц, послал генералу О'Дуайеру в УВБ записку, в которой просил его заверить министра финансов Моргентау, что Государственный департамент продолжит поиски Валленберга, «пока возможности получения какой-либо информации о нем не будут нами полностью исчерпаны». Чего, однако, он О'Дуайеру не сообщил — возможно, потому, что сам об этом еще не знал, — так это того, что предложение американцев помочь шведам было последними резко отклонено. Посол Седерблум, по существу, указал послу Гарриману, что с делом Валленберга шведы разберутся без американской помощи.

Прошло двадцать лет, прежде чем общественность узнала о том, как была совершена эта чрезвычайно серьезная и, возможно, ставшая фатальной ошибка. Две другие ошибки подобного же рода были сделаны шведами через год после отказа Гарриману: обе всплыли на поверхность не раньше января 1980 года — т. е. через тридцать пять лет после ареста Валленберга. Именно эти просчеты, возможно, создали ситуацию, прямым следствием которой оказалось то, что Валленберг оказался брошенным на произвол судьбы в «архипелаге ГУЛАГ», где, как считают некоторые, он мог дожить до глубокой и горькой старости.